第1讲 金融风险管理概述 第1讲 测试题
1、 以下关于金融风险的表述错误的是（ ）。
答案: 不确定性是风险的必要且充分条件
2、 以下不属于金融风险特征的是（ ）。
答案: 主观性
3、 一个β为0.8的资产组合，无风险利率为3%，市场回报率为10%，资产组合的预期回报是多少呢？（ ）。
答案: 8.6%
4、 一个β为0.8的资产组合，无风险利率为3%，市场回报率为10%，如果投资组合产生的真实回报是16%，则该投资组合管理经理的α值是多少（ ）。
答案: 7.4%
5、 金融风险识别的原则不包括（ ）。
答案: 成本最小原则
6、 以下不属于金融风险管理技术的是（ ）。
答案: 风险消灭
7、 金融风险是普遍存在的，任何金融活动都存在金融风险。（ ）
答案: 正确
8、 投资组合产生的α值越大，其管理效果越差。（ ）
答案: 错误
9、 对于金融投资者而言，金融风险与收益相伴而生，无法消除金融风险。（ ）
答案: 正确
10、 金融风险管理理论和技术需要随着金融创新和金融发展而不断创新和发展。 （ ）
答案: 正确
11、 流动性风险类型不包括（ ）。
答案: 交易对手风险
12、 以下不属于金融风险管理过程的是（ ）。
答案: 金融风险消除
13、 信用风险就是违约风险。
答案: 错误
14、 市场风险指市场因素对金融参与者造成的直接或者间接影响。
答案: 正确
第2讲 希腊字母风险测度 第2讲 测试题
1、 在下列的希腊字母中，不是主要衡量风险测度的是（ ）
答案: Alpha
2、 以下说法正确的是 （ ）
答案: 如果用绝对值来衡量，短期平值期权的Theta值最大
3、 对希腊字母delta的认识的与理论一致的是（ ）
答案: 看跌期权的Delta总为负，因为看跌期权在股票下跌时获利，期权价值和股票价格负相关
4、 对风险测度理解错误的是（ ）
答案: 对于欧式看涨期权，利率越高，期权价值越低
5、 下图中，哪个具有较大的正gamma （ ）
答案: 
6、 对希腊字母delta的表述错误的是（ ）
答案: 平值看跌期权变为深度实值delta约为1
7、 对于看涨期权，Delta为正且小于1，因为看涨期权在股票上涨时获利，期权价值和股票价格正相关 （ ）
答案: 正确
8、 对于希腊字母gamma，它也是Delta值关于标的资产价格的一阶偏导数，度量了Delta值的不稳定性 （ ）
答案: 正确
9、 随着期权执行期限的到来，对于价外和价内期权而言，如果股票价格不变，期权价值基本上不会改变太大，因此Theta接近于0 （ ）
答案: 正确
10、 正Vega，表示股票价格波动性越大，对应期权价值，不论看涨还是看跌，价值都越大 ( ）
答案: 正确
11、 （ ）是期权价格的变化与利率变化之间的比率，度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
答案: Rho
答案: 两者的风险因素都为标的价格变化
13、 利率是汇率、股票、商品/期货、期权等金融资产的定价基础和重要影响因素 （ ）
答案: 正确
14、 风险对冲是指通过投资或购买与被对冲资产收益波动负相关的某种资产或衍生品，来冲销被对冲资产潜在损失的一种策略 （ ）
答案: 正确
第3讲 在险价值 第3讲 测试题
1、 两种方案做比较，收益分布标准差或者方差越大的方案，其在险价值（ ）。
答案: 无法判断
2、 在险价值不一定满足一致性条件风险度量四项要求中的哪一项（ ）。
答案: 次可加性
3、 巴塞尔协议II下信用风险和操作性风险的资本金要求（ ）。
答案: 展望期为一年，置信度为99.9%的VaR
4、 假定银行限定交易员1天展望期置信度99%的在险价值（VaR）额度为100万元，下面哪项投资组合不能实现这一在险价值目标（ ）。
答案: 构建一个98.9%的可能每天损失100万元和1.1%的可能每天损失500万元的组合
5、 当每天的项目投资收益之间存在自相关性，10天展望期的在险价值或者预期亏损随着自相关性系数变大如何变化（ ）。
答案: 越大
6、 下面哪种情况在险价值需要高置信度（ ）。
答案: 为了资本充足率
7、 对于在险价值时间展望期长短的选取主要取决于投资组合的流动性。（ ）
答案: 正确
8、 如果某投资组合连续600天每天的实际损失都低于在险价值，原来的测算出99%置信度的在险价值需要重新估算。（ ）
答案: 正确
9、 在险价值的概念是由G30集团首先提出。（ ）
答案: 错误
10、 如果两个投资项目的一个月展望期，95%置信度的预期亏损相同，这两个投资项目的在险价值也相同。（ ）
答案: 错误
第4讲 波动率风险 第4讲 测试题
1、 考虑一只随机游走的股票日收益，如果年度收益波动率是34%，请估算周波动率。假设一年有52周
答案: 4.7%
2、 假设
是时刻t的估计方差，
是时刻t的收益率。哪一个GARCH模型回归长期均衡时间最长
答案: 
3、 用GARCH估计波动率，如果波动率是均值回归的，那么估计T天的波动率
答案: 不确定
4、 一个风险经理使用GARCH模型估计波动率
其中ω=0.005，α=0.04， β=0.94，那么估计年度长期波动率
答案: 7.9%
5、 考虑一个投资组合，40%投资资产A，60%投资资产B，A和B的方差分别是25和121，A与B之间的相关系数是0.3，那么该组合的波动率是多少
答案: 7.5
6、 使用异质自回归模型（HAR）对明天的日度已实现波动率预测，不会使用的期限是
答案: 年
7、 交易员使用个股期权和Black-Scholes公式计算期权隐含波动率，由于每只股票有多个期权在交易，因此每只股票有多个不同的期权隐含波动率
答案: 错误
8、 波动率的变动是只受到经济基本面影响，不会受到投资者情绪的影响。
答案: 错误
9、 EWMA模型中，分配给观测值的权重随着观测值时间顺序递减。
答案: 正确
10、 行权价越高，期权隐含波动率越低。
答案: 错误
下方是付费阅读内容：本平台商品均为虚拟商品，无法用作二次销售，不支持退换货，请在购买前确认您需要购买的资料准确无误后再购买，望知悉！
完整答案需点击上方按钮支付5元购买,所有答案均为章节测试答案，购买后上方矩形框将出现已付费的隐藏内容。
如果点击【立即购买】不能跳转，请更新一下APP版本，如百度APP可能有兼容性问题，更新版本即可正常使用，或者换一个浏览器（如UC浏览器）再试试
为了方便下次阅读，建议在浏览器添加书签收藏本网页
添加书签方法：
1.电脑按键盘的Ctrl键+D键即可收藏本网页
2.手机浏览器可以添加书签收藏本网页
获取更多慕课答案，欢迎在浏览器访问我们的网站：http://mooc.mengmianren.com
注：请切换至英文输入法输入域名，如果没有成功进入网站，请输入完整域名：http://mooc.mengmianren.com/
我们的公众号
打开手机微信，扫一扫下方二维码，关注微信公众号：萌面人资料铺
本公众号可查看各种网课答案，还可免费查看大学教材答案
点击这里，可查看公众号功能介绍
一键领取淘宝，天猫，京东，拼多多无门槛优惠券，让您购物省省省，点击这里，了解详情