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作业第一章 金融工程概述 第一章作业
1、 已知股票现价50元，两个月以后可能的价格是53元或48元，无风险年利率是10%（连续复利）。一份行权价格为49元期限为2个月的欧式看涨期权的价格是多少？试分别用复制定价法、状态价格定价法和风险中性定价法为该期权定价。
评分规则: 答案为2.23元。本题满分9分，每1种方法思路和计算都对得3分，其中思路正确得1.5分，计算过程正确得1.5分。
2、 试探索状态价格和风险中性概率之间的关系，并证明为何具有这样的关系。
评分规
1、 已知股票现价50元，两个月以后可能的价格是53元或48元，无风险年利率是10%（连续复利）。一份行权价格为49元期限为2个月的欧式看涨期权的价格是多少？试分别用复制定价法、状态价格定价法和风险中性定价法为该期权定价。
评分规则: 答案为2.23元。本题满分9分，每1种方法思路和计算都对得3分，其中思路正确得1.5分，计算过程正确得1.5分。
2、 试探索状态价格和风险中性概率之间的关系，并证明为何具有这样的关系。
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