第一讲 远期与期货概述 第一讲单元测试
1、 远期合约的多头是？
A:标的资产的卖方
B:标的资产的买方
C:交割资产的人
D:经纪人
答案: 标的资产的买方
2、 下列说法哪一个是错误的？
A:场外交易的主要问题是信用风险
B:交易所交易缺乏灵活性
C:场外交易能按需定制
D:严格来说，远期合约是一种场内交易市场
答案: 严格来说，远期合约是一种场内交易市场
3、 期货交易的真正目的是？
A:作为一
标签：外汇远期
金融工程(厦门大学) mooc慕课作业答案
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作业第一章 金融工程概述 第一章作业
1、 已知股票现价50元，两个月以后可能的价格是53元或48元，无风险年利率是10%（连续复利）。一份行权价格为49元期限为2个月的欧式看涨期权的价格是多少？试分别用复制定价法、状态价格定价法和风险中性定价法为该期权定价。
评分规则: 答案为2.23元。本题满分9分，每1种方法思路和计算都对得3分，其中思路正确得1.5分，计算过程正确得1.5分。
2、 试探索状态价格和风险中性概率之间的关系，并证明为何具有这样的关系。
评分规