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起止时间:2021-09-05到2021-09-05
更新状态:已完结
第3章 风险与报酬 第3章 单元测试
1、 某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为
A: 2
B:2.5
C:1.5
D:5
答案: 2.5
2、 如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险，则可以判定该项资产的β值
A:等于1
B:小于1
C:大于1
D:等于0
答案: 大于1
3、 关于无风险资产，下列说法不正确的是
A:贝他系数＝0
B:收益率的标准差＝0
C:与市场组合收益率的相关系数＝0
D:贝他系数＝1
答案: 贝他系数＝1
4、 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合
A:不能降低任何风险
B:以分散部分风险
C:可以最大限度地抵销风险
D:风险等于两只股票风险之和
答案: 不能降低任何风险
5、 证券投资组合理论的以下表述中，正确的是
A:证券投资组合能消除大部分系统风险
B:证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C:最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以，报酬最大
D:一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
答案: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
6、 某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为
A:40%
B:12%
C:6%
D:3%
答案: 12%
7、 在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是
A:单项资产在投资组合中所占比重
B:单项资产的β系数
C:单项资产收益率的方差
D:两种资产收益率的协方差
答案: 单项资产的β系数
8、 已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券收益率的标准差为0.5，A、B两者之间收益率的协方差是0.06,则A、B两者之间收益率的相关系数为
A:0.1
B:0.2
C:0.25
D:0.6
答案: 0.6
9、 在选择资产时，下列说法正确的是
A:当预期收益率相同时，风险回避者会选择风险小的
B:如果风险相同，对于风险回避者而言，将无法选择
C:如果风险不同，对于风险中立者而言，将选择预期收益率大的
D:当预期收益率相同时，风险追求者会选择风险小的
答案: 当预期收益率相同时，风险回避者会选择风险小的;
如果风险不同，对于风险中立者而言，将选择预期收益率大的
10、 下列说法中正确的有
A:R＝Rf＋β×（Rm－Rf）所代表的直线就是证券市场线
B:（Rm－Rf）称为市场风险溢酬
C:如果风险厌恶程度高，那么（Rm－Rf）就大
D:在证劵市场线中，横轴是（Rm－Rf），纵轴是必要收益率R
答案: R＝Rf＋β×（Rm－Rf）所代表的直线就是证券市场线;
（Rm－Rf）称为市场风险溢酬;
如果风险厌恶程度高，那么（Rm－Rf）就大
11、 下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是
A:当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B:当相关系数为－1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C:当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险
D:当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
答案: 当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险;
当相关系数为－1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好;
当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
12、 按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有
A:无风险的收益率
B:平均风险股票的必要收益率
C:特定股票的β系数
D:财务杠杆系数
答案: 无风险的收益率;
平均风险股票的必要收益率;
特定股票的β系数
13、 下列关于贝塔系数的表述中正确的有
A:贝塔系数越大，说明系统风险越大
B:某股票的贝塔系数等于1，则它的系统风险与整个市场的平均风险相同
C:某股票的贝塔系数等于2，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍
D:某股票的贝塔系数是0.5，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半
答案: 贝塔系数越大，说明系统风险越大;
某股票的贝塔系数等于1，则它的系统风险与整个市场的平均风险相同;
某股票的贝塔系数等于2，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍;
某股票的贝塔系数是0.5，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半
14、 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为－1，该组合的标准差为2%。
A:正确
B:错误
答案: 正确
15、 风险收益率的大小与风险有关，风险越大，风险收益率一定越大。
A:正确
B:错误
答案: 错误
16、 系统风险，又被称为市场风险或不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合来消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的。
A:正确
B:错误
答案: 正确
17、 如果投资比例和各项资产的期望收益率不变，但组合中各项资产收益率之间的相关系数发生改变，资产组合的期望收益率也会改变。
A:正确
B:错误
答案: 错误
18、 若投资组合的β值等于1，表明投资组合没有市场风险。
A:正确
B:错误
答案: 错误
第4章 财务报表分析 第4章 单元测试
1、 关于已获利息倍数的说法错误的是
A:已获利息倍数不仅反映了获利能力而且反映了获利能力对偿还到期债务的保证程度
B:已获利息倍数等于税前利润与利息支出的比率
C:已获利息倍数是衡量企业长期偿债能力的指标
D:在进行已获利息倍数指标的同行业比较分析时，从稳健的角度出发应以本企业该指标最低的年度数据作为分析依据
答案: 已获利息倍数等于税前利润与利息支出的比率
2、 产权比率与权益乘数的关系是
A:产权比率×权益乘数＝1
B:权益乘数＝1/（1-产权比率）
C:权益乘数＝（1＋产权比率）/产权比率
D:权益乘数＝1＋产权比率
答案: 权益乘数＝1＋产权比率
3、 下列经济业务会使企业的速动比率提高的是
A:现销售库存商品
B:收回应收账款
C:购买短期债券
D:用固定资产对外进行长期投资
答案: 现销售库存商品
4、 在杜邦财务体系中，假设其他情况相同，下列说法中错误的是
A:权益乘数大则财务风险大
B:权益乘数大则权益净利率大
C:权益乘数等于资产权益率的倒数
D:权益乘数大则资产净利率大
答案: 权益乘数大则资产净利率大
5、 一般认为，流动比率保持在( )以上时，资产的流动性较好。
A:100%
B:200%
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