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起止时间:2020-02-24到2020-07-31
更新状态:已完结
第一模块 金融风险管理导论 第一模块测试题
1、 1， 金融风险管理中的风险通常被定义为：
A:预期损失
B:非预期损失
C:意外损失
D:都不是
答案: 非预期损失
2、 投资债券最常见的不确定性因素包括：
A:利率风险
B:股价的波动
C:一般商品价格波动
D:都不对
答案: 利率风险
3、 非预期损失的风险抵补方式为：
A:准备金
B: 资本金
C:保险
D:都不是
答案: 资本金
4、 某企业向商业银行申请信用贷款1000万元。银行对该笔贷款有20%的保证金要求。借款人目前的信用评级为AA级，根据历史数据统计分析，该银行的AA级别企业违约率大约为5%。另外，根据借款人的综合条件，商业银行综合评估该笔贷款的风险状况后认为，贷款未来出现问题后能挽回的部分大概占该笔贷款信用暴露的10%。请估计该笔贷款的预期损失是多少。
A:100万
B:36万
C:80
D:10
答案: 36万
5、 一般情况下，预期损失的风险抵补方式为：
A:准备金
B:资本金
C:保险
D:都不对
答案: 准备金
6、 CAPM的期望回报率中包含的风险类型有
A:只包含系统性风险
B:只包含非系统性风险
C:既包含系统性风险，也包含非系统性风险
D:都不是
答案: 只包含系统性风险
7、 关于金融机构的风险管理流程，下面选项中正确的是：
A:计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险——识别风险因子
B:识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险
C:采取管理措施对冲或分散风险——计量风险损失——识别风险因子
D:都正确
答案: 识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险
8、 股票投资的风险因子是
A:利率风险
B:股价的波动
C:一般商品价格波动
D:都不对
答案: 股价的波动
9、 统计学视角的几种类型损失包括
A:预期损失
B:非预期损失
C:意外损失
D:都不是
答案: 预期损失;
非预期损失;
意外损失
10、 股票收益的标准差中包含的风险类型有：
A:系统性风险
B:非系统性风险
C:既有系统性风险，也有非系统性风险
D:既不包含系统性风险，也不包含非系统性风险
答案: 系统性风险;
非系统性风险;
既有系统性风险，也有非系统性风险
11、 马克维茨对金融学的主要贡献有
A:采用资产预期回报率和回报率的标准差来度量投资收益和风险
B:把风险分成两类：系统性风险和非系统性风险
C:组合投资能分散非系统性风险
D:只有系统风险才是市场所承认的风险，只有市场所承认的风险即系统风险，才能获得风险补偿。
答案: 采用资产预期回报率和回报率的标准差来度量投资收益和风险;
把风险分成两类：系统性风险和非系统性风险;
组合投资能分散非系统性风险;
只有系统风险才是市场所承认的风险，只有市场所承认的风险即系统风险，才能获得风险补偿。
12、 常见的风险管理方法有
A:风险规避
B:风险分散
C:风险转移
D:风险对冲
E:风险定价
答案: 风险规避;
风险分散;
风险转移;
风险对冲;
风险定价
13、 世界上对风险的定义只有一种，即：风险就是损失
A:正确
B:错误
答案: 错误
14、 损失是一个随机变量
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