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起止时间:2020-03-02到2020-04-26
更新状态:已完结
5 因素模型 第5章单元测验
1、 根据指数模型，两个证券之间的协方差是______。
A:由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的
B:非常难于计算
C:与行业的特殊情况有关
D:通常是正的
答案: 由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的
2、 因素模型中，一只股票在一段时间内的收益与_____相关。
A:公司特定的情况
B:宏观经济情况
C:总风险
D:答案1和2都对
答案: 答案1和2都对
3、 （ ）资产组合是一个充分分散的投资组合，该组合对一个因素的β是1，对其他因素的β是0。
A:单因素
B:市场
C:指数
D:单因素和市场
答案: 单因素
4、 单指数模型和资本资产定价模型的联系是（ ）
A:都是单因素
B:前者不是均衡定价模型，后者是均衡模型
C:都是线性模型
D:都考虑了非系统风险
答案: 都是单因素;
都是线性模型
5、 因素模型中的因素可以是（ ）
A:宏观经济因素
B:规模因素
C:账面市值因素
D:公司申请的专利数
答案: 宏观经济因素;
规模因素;
账面市值因素
6、 因素模型和CAPM的区别在于（ ）
A:前者不是均衡定价模型，后者是均衡定价模型
B:前者的因素可以不限于市场因素，而后者的因素只能是市场组合收益
C:前者可以有多个宏观因素，而后者只能是市场组合收益一个因素
D:都是单因素模型
答案: 前者不是均衡定价模型，后者是均衡定价模型;
前者的因素可以不限于市场因素，而后者的因素只能是市场组合收益;
前者可以有多个宏观因素，而后者只能是市场组合收益一个因素
7、 因素模型中，证券收益的方差大小只决定于因素的方差大小。
A:正确
B:错误
答案: 错误
8、 因素模型相对于CAPM的优势是简化了计算。
A:正确
B:错误
答案: 正确
9、 如果假设证券是收益率生成于单因素模型，则该因素可以是任意产业因素。
A:正确
B:错误
答案: 错误
分析：因素应该是宏观因素，或是能够影响所有证券收益的因素。而产业因素只能影响某产业中的证券的收益。
6. 套利定价模型（APT） 第6章单元测验
1、 考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%，那么这个资产组合的贝塔值为_____
A:0.80
B:1.13
C:1.25
D:1.56
答案: 1.13
2、 考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____
A:0.67
B:1.00
C:1.30
D:以上各项均不准确
答案: 以上各项均不准确
3、 考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为______
A:0.45
B:1.00
C:1.10
D:1.22
答案: 1.10
4、 APT和CAPM的相同之处在于（ ）
A:都是均衡的定价模型
B:都是单因素模型
C:都是多因素模型
D:都可以为任意资产定价
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